Cách để tăng tỷ lệ thắng (win rate) cho mọi hệ thống giao dịch
Các hệ thống giao dịch hiện tại hầu hết thuần phân tích kỹ thuật (Technical Analysis - TA). Trong khi người ta ví von một chiến lược giao dịch thành công cần có sự kết hợp của ít nhất 2 trong 3 yếu tố: phân tích cơ bản (Fundamental Analysis - FA), phân tích kỹ thuật (TA) và phân tích tâm lý thị trường (Sentiment Analysis).
Nếu chỉ dựa vào TA, tỷ lệ thắng (Winrate) có thể nhỉnh hơn 50% một chút nhưng không bền vững. Vậy làm thế nào để cải thiện winrate?
Tôi sẽ hướng dẫn các bạn - những trader mới vào thị trường - một số cách sau:
1. Hiểu bản chất hệ thống
Mọi hệ thống giao dịch có lợi nhuận đều rơi vào 1 trong 2 dạng: tập trung vào winrate hoặc tập trung vào tỷ lệ rủi ro lợi nhuận (RRR). Sẽ không bao giờ có hệ thống nào toàn vẹn cả hai. Vĩnh viễn không.
Ví dụ bạn thích trường phái SMC, nó tập trung vào RRR. Lệnh của bạn sẽ fail rất nhiều cho đến khi có một vài lệnh RRR cực lớn kéo lại. Hoặc hệ thống ZIP của Kathy Lien có winrate tốt nhưng RRR luôn nhỏ hơn 1 (chính xác là 0,66)
Hệ thống bạn chọn là dạng nào? Có phù hợp với tính cách giao dịch của bạn không? Nếu bạn ngại những thua lỗ ảnh hưởng tâm lý chẳng hạn, SMC không dành cho bạn. Hoặc bạn chơi chứng khoán và chấp nhận winrate 50:50 nhưng RRR = 3 thì có thể tìm hiểu CANSLIM.
Tiếp. Hệ thống sử dụng cơ sở nào để ra các tín hiệu giao dịch? Ví dụ: price action (PA) là hành động giá căn cứ vào nến, key level, mô hình giá....
Với các hệ thống dùng chỉ báo (indicator), nếu loại chỉ báo đó là leading indicator sẽ ra tín hiệu sớm nhưng dễ gây nhiễu, lagging indicator sẽ ra tín hiệu chuẩn nhưng trễ. Có dạng indicator hoạt động tốt khi thị trường có xu hướng, có dạng hoạt động khi thị trường sideway. Bạn cần nắm được để chuẩn bị cho những chuỗi thắng/thua, những thời điểm hệ thống hoạt động hiệu quả/không hiệu quả.
2. Kết hợp thêm phân tích cơ bản (FA) và phân tích tâm lý thị trường
Ví dụ: Nếu bạn nhận định tuần này đồng EUR suy yếu (-EUR), bạn sẽ chỉ bán EUR. Vậy nếu hệ thống có tín hiệu kỹ thuật BUY EUR/USD, bạn sẽ vào lệnh? Dĩ nhiên không! SELL EUR/CAD? Tất nhiên!
Các tín hiệu kỹ thuật không yêu cầu bạn phải vào theo một cách máy móc. Đó là lý do giao dịch tự động (bot) không thể giỏi như con người. Bạn cần bổ sung những nhận định cá nhân để biết nên theo/bỏ qua tín hiệu nào.
Tôi thường dựa vào FA để ra quyết định hàng tuần như sau:
Bạn có thể học cách làm điều này bằng cách: NHẤN VÀO ĐÂY
3. Nghiên cứu dữ liệu lịch sử giao dịch để tối ưu hệ thống
Nếu bạn chưa có nhật ký giao dịch, tôi hiểu tại sao bạn đang thua lỗ.
Áo cà sa không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu phải mặc áo cà sa. Áo vest không tạo ra một doanh nhân thành đạt, nhưng người thành đạt thường mặc vest.
Và trader giỏi luôn ghi chép nhật ký.
Ngoài việc rút ra kinh nghiệm sau mỗi giao dịch, cuốn nhật ký sẽ thống kê lại toàn bộ các vị thế để bạn phân tích dữ liệu: Cặp tiền nào, Khung giờ nào, Ngày nào hệ thống của bạn hoạt động hiệu quả nhất?
Bạn không thể ngờ ngợ. Bạn không thể đoán. Bạn cần học cách đưa ra kết luận dựa trên dữ liệu.
Hệ thống của bạn có giá trị kỳ vọng dương (+EV) không? Winrate và RRR chính xác theo thời gian thực (real time) để tối ưu khối lượng vào lệnh? Số pip trung bình/tối đa hệ thống của bạn mang lại trong 1 tuần/tháng? v.v..
Tôi luôn có những phân tích dữ liệu như thế này:
Nếu bạn chưa biết những điều này, học nó. Hoặc học cách lo lắng dần cho tài khoản của bạn.
4. Có mục tiêu giao dịch và quản lý vốn
Từ những phân tích sâu về hệ thống, bạn có thể dễ dàng ra quyết định.
Chuỗi thua thường kéo dài bao nhiêu lệnh? Giảm khối lượng vào lệnh hay dừng giao dịch bao lâu? Tương tự với chuỗi thắng.
Mục tiêu tuần này bao nhiêu pip? Kiếm được bao nhiêu pip thì đóng máy tính và nghỉ ngơi? Thua bao nhiêu pip thì dừng lại để ổn định tâm lý?
Trên đây là những gợi mở. Tôi đã định hướng. Việc của bạn là tìm những lỗ hổng kiến thức giao dịch để lấp đầy nó. Từ đó cải thiện bất kỳ hệ thống giao dịch nào trở nên hiệu quả hơn.
Chúc bạn thành công!
